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息票债券价格到期收益率与票面利率是一样的。息票率和票面利率是一样的概念，也就是债券在发行时，发行方规定的利息率。假如某公司发行的一年期的利率为3%的债券，按票面价值100元发售，则一年后的收益是3元，这里的3%就是息票率也就是票面利率。而市场利率是当期收益率，即债券的价格不可能保持原发行价不变，可能高可能低，而债券的实际到期收益始终是3元这里不计算买卖债券的差价收益.只看到期时能从发行方那里得到多少，如果债券价格不变还是100的话，那么利率还是3÷100=3%，而如果在刚刚过半年就以120在市场上卖掉的话那么市场利率就变成3÷120=2.5%，市场利率即根据债券的供求变化而变化的利率。到期收益率：当债券发行价格和票面价值一样时那么到期收益率就是当债券到期时取得的所有收益折合成现值的贴现率，这个贴现率和息票率是一样的.但是有时债券会溢价出售或是折价出售，这样再用息票率来计算你所得到的收益就不准确了，溢价时，在一开始购买债券时就会花掉多于100元钱，这样收益率一定不是3%，一定小于这个利率.而计算出的这个实际的收益率就是到期收益率。
债券息票利率和到期收益率是什么关系？
这两者不相等\r\n债券各年的现金流入用到期收益率折现求出的是债券的价格\r\n用市场利率折现求出的是债券的内在价值\r\n通俗点说就是到期收益率是购买某一个债券实打实的收益率\r\n而市场利率则是当前整个市场的利率（便于理解可以类似于当期银行利率）\r\n从而可以知道有到期收益率比市场利率高的情况\r\n那么何时这两者相等就是债券平价发行时此时票面利率=到期收益率=市场利率
关系：
1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。?
2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长。
3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。
4、其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长。?
扩展资料：
关于麦考利久期与债券的期限之间的关系存在以下6个定理：
定理1：只有贴现债券的麦考利久期等于它们的到期时间。
定理2：直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间。只有仅剩最后一期就要期满的直接债券的麦考利久期等于它们的到期时间，并等于1。
定理3：统一公债的麦考利久期等于（1+1/r），其中r是计算现值采用的贴现率。
定理4：在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短。
定理5：在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期一般也越长。
定理6：在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长。
参考资料：
债券票面利率_百度百科到期收益率_百度百科关于“息票债券价格到期收益率与票面利率的关系”这个话题的介绍，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！
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